im电竞竞猜泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2017年第1季度报

整站优化 im电竞竞猜

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2017年1月1日至2017年3月31日。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 泰达宏利亚洲债券(QDII)  交易代码 003463  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2016年10月14日  报告期末基金份额总额 634,757,768.55份  投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金为债券型的QDII基金,密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的配置比例。  业绩比较基准 摩根大通亚洲信用指数总报酬(JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return)*95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%  风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。  基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  境外投资顾问 英文名称:无   中文名称:无  境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong)Limited   中文名称:中国银行(香港)有限公司  下属分级基金的基金简称 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利亚洲债券(QDII)C  下属分级基金的交易代码 003463 003464  报告期末下属分级基金的份额总额 617,015,865.13份 17,741,903.42份    主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )   泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利亚洲债券(QDII)C  1.本期已实现收益 6,882,250.24 196,894.37  2.本期利润 9,990,867.99 294,779.69  3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0146  4.期末基金资产净值 633,095,584.86 18,173,192.21  5.期末基金份额净值 1.0261 1.0243  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。      ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.58% 0.25% 2.43% 0.15% -0.85% 0.10%  泰达宏利亚洲债券(QDII)C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.49% 0.25% 2.43% 0.15% -0.94% 0.10%  本基金业绩比较基准:摩根大通亚洲信用指数总报酬(JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return)*95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%。 上述摩根大通亚洲信用指数总报酬代表该指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较       本基金成立于2016年10月14日,截止报告期末本基金成立不满一年。截止报告期末本基金仍在建仓期。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李安杰 基金经理 2016年10月14日 - 9 台湾成功大学财务金融硕士学位;CFA;
2008年7月至2014年4月,就职于国泰人寿保险股份有限公司,im电竞竞猜,负责海外债券投资;2014年5月至2016年1月,就职于国泰证券投资信托股份有限公司,担任台湾地区国泰投信-新兴市场高收益债基金经理人;2016年2月加盟泰达宏利基金管理有限公司国际业务部担任基金经理;具有近9年海外固定收益投资经验,投资范围涵盖公司债、新兴市场债、欧洲金融债、资产证券化产品等,具有基金从业资格。  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。  境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介     本基金没有聘请境外投资顾问。  报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和运作分析     2017年第1季开季,伴随着市场对新任美国政府财政支出与减税期待,美联储2016年加息实现,并预期2017年仍将持续追求利率正常化,欧洲政治风险一度高涨等因素下,美国十年期公债利率一度突破2.6%关卡,达到2014年后高点。但随着美国新任政府相关政策推行至今仍未见明显成效,并且美联储于三月加息后传达讯息略显鸽派,美国公债利率于季底时又见回落。整体而言,美国公债利率短端随美联储加息上扬,五年及更长年期利率水平变化不大。     亚洲信用市场方面,主要经济体数据多属温和偏正向,资金在平稳的市场气氛下,由已开发市场回流新兴市场,信用债发行人借此机会加大新债发行力度。由于新发债用途多为借新还旧,投资人接受程度普遍较高,一季度市场交易热络,亚洲美元计价信用债信用利差约收窄5个基点。     汇率方面,随着美国加息落地,政策期待略显落空,国内经济企稳,资金调控持续等因素,美元兑人民币呈现小幅贬值,但整体而言汇率表现相对温和稳定。 一季度利率虽然变动不大,但我们基于对美国未来财政支出、减税、通胀、美联储升息的预期下,尤其是美国新任政府上台后的政策焦点已逐渐由反移民反贸易转为税务改革,及美联储确切的加息态度与未来的资产负债表缩减讨论,我们认为美元债各年期基准利率仍具上升倾向,因此我们仍维持投资组合久期偏短选择,以期减轻未来利率上扬的冲击。在信用市场选择上,整体信用利率偏于低档,我们认为投资等级债券风险收益比优于高收益等级债,信用选择上仍以投资等级债为主,高收益等级债为辅。高收益等级债偏好信用相对良好、价格具备上升潜力目标,或发行人债信强劲但因受偿顺序而成高收益等级债为主。其中对于短期发行量较大,且用途非属借新还旧的债券类别将保持警觉。汇率方面,配合我们的利率看法,预期美元仍有表现空间,整体货币曝险仍将以美元为主。另外随着国内资本外流情况和缓,预期后续人行目标将适度转换至追求人民币自由化国际化,能够提供汇率更多波动空间。 报告期内基金的业绩表现 亚洲债券(QDII)A 截止报告期末,本基金份额净值为1.0261元,本报告期份额净值增长率为1.58%,同期业绩比较基准增长率为2.43%。 亚洲债券(QDII)C 截止报告期末,本基金份额净值为1.0243元,本报告期份额净值增长率为1.49%,同期业绩比较基准增长率为2.43%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - 0.00   其中:普通股 - 0.00   优先股 - 0.00   存托凭证 - 0.00   房地产信托凭证 - 0.00  2 基金投资 - 0.00  3 固定收益投资 606,945,583.08 91.28   其中:债券 606,945,583.08 91.28   资产支持证券 - 0.00  4 金融衍生品投资 - 0.00   其中:远期 - 0.00   期货 - 0.00   期权 - 0.00   权证 - 0.00  5 买入返售金融资产 - 0.00   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  6 货币市场工具 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 51,654,742.94 7.77  8 其他资产 6,335,392.29 0.95  9 合计 664,935,718.31 100.00   报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布     本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。  报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合     本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细     本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  AAA 9,907,981.24 1.52  AA+至AA- 31,941,799.59 4.90  A+至A- 132,206,573.69 20.30  BBB+至BBB- 232,860,992.64 35.75  BB+至BB- 54,699,754.68 8.40  B+至B- 70,894,716.17 10.89  CCC+至C - -  其它 74,433,765.07 11.43  合计 606,945,583.08 93.19  注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信息的可适用内部评级。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 XS1242348164 Global Logistic Properties Ltd 24,837,480 23,283,647.25 3.58  2 XS1572895198 China Reinsurance Finance Corp Ltd 13,798,600 13,714,014.58 2.11  3 USQ08328AA64 Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 12,418,740 13,604,108.73 2.09  4 XS0508012092 China Overseas Finance Cayman II Ltd 12,418,740 13,491,098.20 2.07  5 USG2353WAA92 CNOOC Finance 2011 Ltd 12,418,740 13,025,768.01 2.00  注:1. 债券代码为ISIN码。 2. 数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细     本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细     本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细     本基金本报告期末未持有基金投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 6,216,647.16  5 应收申购款 118,745.13  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 6,335,392.29    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明     本基金本报告期末未持有股票投资。  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利亚洲债券(QDII)C  报告期期初基金份额总额 677,180,230.83 21,222,022.43  报告期期间基金总申购份额 965,729.85 263,540.62  减:报告期期间基金总赎回份额 61,130,095.55 3,743,659.63  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -  报告期期末基金份额总额 617,015,865.13 17,741,903.42   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细     本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会核准泰达宏利亚洲债券型证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金托管协议》。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸(《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址()查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年4月21日

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!